康和期貨營業員小珮 期貨開戶洽詢徐珮瑗

108年10月1日起賣出跨式勒式價差加收選擇權C值4200元(2020/6/8變更)

因米塔 颱風來襲，108年9月30日(星期一)臺灣期貨交易所集中交易市場休市乙日，本公司原定掛牌富櫃200期貨及美國那斯達克100期貨，順延次一營業日上市。108年11月到期布蘭特原油期貨最後交易日不順延。本公司原定108年9月30日一般交易時段收盤後起實施各選擇權契約賣出買權及賣權混合部位風險保證金(C值），順延至10月1日一般交易時段結束後起實施。

什麼是選擇權C值?

簡單說明→原本做選擇權跨式勒式價差要收的保證金為 賣出跨/勒式組合保證金=Max(賣出 call之保證金，賣出put之保證金)＋ 保證金較低方之權利金市值

但10/1號盤後起 選擇權跨式勒式價差要收的保證金為 賣出跨/勒式組合保證金=Max(賣出 call之保證金，賣出put之保證金)＋ 保證金較低方之權利金市值+混合部 位風險保證金C值 →詳情請看

期交所公告

台指選擇權原始保證金C值4200元

台指選擇權原始保證金A值41000元

台指選擇權原始保證金B值21000元

舉例說明

假設目前加權指數為10873

要建立SELL CALL10200權利金590/SELL PUT 10200權利金98

單一部位 Sell Call 應收保證金為 權利金市值＋Max(A值-價外值, B值) =590×50+Max(41000-0, 21000) =70500

單一部位 Sell put 應收保證金為 權利金市值＋Max(A值-價外值, B值) =98×50+Max(41000-33650,21000) =25900

組合部位10/1一般盤後盤起 為

Max(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較低方之權利金市值+ 混合部位風險保證金C值 =Max(70500, 25900)+98×50+4200 =70500+4200 =74700

康和期貨股份有限公司
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